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期货套利交易如何止损?
1.不做跨年度的跨期套利
如前期业界普遍关注的大豆0809和0901合约的套利机遇。不能简略的展开跨期套利，因为2007/2008年度大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余，受这两个不同的基础面因素的影响，0809和0901的价钱形成“倒挂”，买近卖远的跨期套利思路是不可取的。
2.不做非短期因素影响的正向套利
由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。如大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响价格变化长期趋势的因素。
3. “逼仓”中的套利危险
其风险主要在跨期套利中出现。一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护。当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其他月份走势更强，其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。
4.不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓了。如果不能，就要斟酌放弃该次套剩机会。
此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。
5.资金的机遇成本和借入成本
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金来源是自有资金还是借贷资金，而舞金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。
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